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A Mean-Reverting SDE on Correlation matricesStochastic Processes and their Applications, 2013, 123 (4), pp.1472-1520. ⟨10.1016/j.spa.2012.12.008⟩
Article dans une revue
hal-00617111v2
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Smile with the Gaussian term structure modelThe Journal of Computational Finance, 2017, 21 (1), ⟨10.21314/JCF.2016.328⟩
Article dans une revue
hal-01098554v1
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Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and their affine extensionsThe Annals of Applied Probability, 2013, 23 (3), pp.1025-1073. ⟨10.1214/12-AAP863⟩
Article dans une revue
hal-00491371v1
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