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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

Documents avec texte intégral

605

Références bibliographiques

314

Mots-clés

Discrete-time approximation Lasso Inhomogeneous Markov chains BSDE Diffusion process Enlargement of filtration Genotype Jump processes Interacting particle systems Gradient elasticity Model risk Navier–Stokes equations Parametrix Genetic Linkage Group Lasso Conditional hazard rate function Affine processes 46E30 Goodness-of-fit tests Blow-up Mixture model Progressive enlargement of filtration Genome-wide association study MHD equations Convolution model Female Stable process 76D05 Timoshenko beam Counterparty risk Euler scheme Adaptive nonparametric tests Male GENES Chemotaxis LAMN property Schauder estimates Morrey spaces Besov spaces Hierarchical clustering Hölder regularity Polymorphism Counting process 76D03 35Q35 Goldenshluger and Lepski method 60G40 Secondary 60G35 Gene expression Global weak solutions DNA copy number Arthritis Random walk in random environment Invariant distribution DNA LUPUS-ERYTHEMATOSUS Convolution theorem False discovery rate Navier-Stokes equations Adult Lévy process Infinitely differentiable functions Semi-parametric model Model selection Stochastic Volterra equations Molecular Linear model Diffusion processes Discrete Cosserat formulation Rough volatility Segmentation Dynamic programming Models Genetic Survival analysis Local score Funding Alleles Maximum likelihood estimation Computer Simulation Longitudinal data 60H10 Markov chain Multiple testing Algorithms 34F05 EM algorithm 60J65 Exchangeability Backward stochastic differential equation Gene duplication Rheumatoid Mean field interaction Competing risks 35Q30 Variable selection Identifiability Humans Gaussian graphical model Cosserat continuum EXPRESSION